Oljeprisets långsiktiga samband med Sveriges och Norges aktieindex

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Sammanfattning Denna studie utreder om ett laÌ?ngsiktigt samband mellan oljepriset och valda aktieindex kan paÌ?visas. Tre typer av aktieindex har valts, generalindex, industriindex och raÌ?varuindex, foÌ?r Sverige respektive Norge. FoÌ?r att undersoÌ?ka det laÌ?ngsiktiga sambandet mellan oljepriset och aktieindex anvaÌ?nds kointegrations- och regressionsanalys. Studien visar att det bara foÌ?rekommer ett laÌ?ngsiktigt samband mellan oljepriset och ett faÌ?tal av aktieindexen. Nyckelord: Olja, Kointegration, Tidsserier, Aktieindex Abstract This Study investigates if a long-term relationship between oil price and selected stock indices can be proved. Tree types of stock indices have been selected, general indices, industrial indices and basic resources indices, for Sweden and Norway. To investigate the long-term relationship between oil price and stock indices we apply cointegration and regression analyses. The study shows that it appears a long-term relationship betwee...