PRICING AN AMERICAN CALL ON DEVIDEND PAYING STOCK

601 visningar
uppladdat: 2007-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
AbstractThe aim of this paper is to implement and create a Java applet that performs the simulation of Fu and Hu model .The graphical result is presented on how investor can handle an American call option with discrete dividends paying stock. The technical of stochastic approximation algorithm is used to obtain the gradient, step size and observation length. The t...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: PRICING AN AMERICAN CALL ON DEVIDEND PAYING STOCK

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2007-01-01]   PRICING AN AMERICAN CALL ON DEVIDEND PAYING STOCK
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=29171 [2024-05-19]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?



Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×