Veckodagseffekten på OMX Stockholm 30 Index

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Sammanfattning Uppsatsens Titel: Veckodagseffekten på OMX Stockholm 30 Index Seminariedatum: 2007-06-07 Ämne/kurs: FEK 582 Kandidatuppsats, 10 poäng Författare: Amer Demo, Huso Musovic, Ken Persson Handledare: Göran Anderson Fem nyckelord: anomali, veckodagseffekt, regressionsanalys, effektiva marknadshypotesen, hypotetisk-deduktiv metod Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka om det förekommer någon veckodagseffekt på OMX Stockholm 30 Index under perioden 2000-2006. Ett annat syfte är att bidra med mer kunskap gällande anomalier och veckodagseffekter. Metod: Uppsatsen utgår ifrån hypotetisk-deduktiv metod, vilket innebär att vi använder oss av redan kända teorier för att härleda en eller flera hypoteser som sedan testas mot empiriskt data. Denna hypotesprövning kommer att genomföras genom en regressionsanalys. Teoretiskt perspektiv: Uppsatsen har som utgångspunkt den effektiva marknadshypotesen (EMH) som teori. Vidare klargörs olika begrepp som är viktiga för uppfattningen av uppsatsen t.ex. anomali. Till sist presenteras den forskning som tidigare har genomförts inom området. Empiri: Med hjälp av den multipla regressionsanalysen testas om veckodagseffekt förekommer på OMX30-indexen under perioden 2000-2006. Därefter delas materialet i två perioder, 2000-2003 och 2004-2006, för att se om mönstret i veckodagseffekten håller i sig eller förändras. Till sist testas varje år var för sig för att se ifall ett år inte påverkar analyserna. Slutsatser: Utifrån uppsatsens resultat har vi kommit fram till att det inte statistiskt går att säkerställ...